Tổng hợp hai quỹ ETF quy mô lớn sẽ mua vào hàng chục triệu cổ phiếu gồm VIX, VCI...

Như VnEconomy đưa tin, FTSE Russell và MVIS mới đây đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 23/12, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (20/12) tới đây.

Theo đó, FTSE Vietnam Index thêm VPI và VTP, loại EVF và NVL khỏi chỉ số. FTSE Vietnam All-share Index thêm VTP, loại EVF, NVL và VIB khỏi chỉ số. Tuy nhiên hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF có tổng giá trị tài sản là 258,8 triệu USD tại ngày 13/12/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 27% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 68,4 triệu USD và NAV giảm 3% so với đầu năm.

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI Research ước tính quỹ sẽ mua vào khoảng 1,5 triệu cổ phiếu VPI (tỷ trọng 1,38%) và 516.000 cổ phiếu VTP (tỷ trọng 1,10%). Các cổ phiếu khác được mua bổ sung như VIX được mua thêm 7,78 triệu cổ, VCI được mua 1,05 triệu cổ. Ở chiều ngược lại, ước tính quỹ sẽ bán khoảng 1,2 triệu cổ phiếu EVF (tỷ trọng 0,19%) và 10,3 triệu cổ phiếu NVL (tỷ trọng 1,65%).

Ngoài ra, ước tính quỹ cũng mua vào VIX (7,7 triệu cổ phiếu), VCI (1 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra đáng kể cổ phiếu VND (3,6 triệu cổ phiếu).

Chỉ số MarketVector Vietnam Local Index thêm SIP, không loại cổ phiếu nào khỏi chỉ số. Danh mục bao gồm 45 cổ phiếu.

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng giá trị tài sản 439,7 triệu USD tại ngày 12/12/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 16,6% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 45,6 triệu USD và NAV giảm 8% so với đầu năm.

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI Research ước tính quỹ sẽ mua khoảng 2,2 triệu cổ phiếu SIP (tỷ trọng 1,62%). Ngoài ra, ước tính quỹ cũng mua vào VIX (15,9 triệu cổ phiếu), VNM (1,4 triệu cổ phiếu) và VCI (1,3 triệu cổ phiếu). Ở chiều ngược lại, quỹ có thể bán ra một lượng lớn cổ phiếu HPG (2,6 triệu cổ phiếu), VND (2,5 triệu cổ phiếu), NVL (2,2 triệu cổ phiếu), SHB (1,9 triệu cổ phiếu) và EIB (1,3 triệu cổ phiếu).

Trước đó, SSI Research dự báo khá chính xác khi cho rằng VTP, VPI có thể được thêm vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index. Cụ thể, giá cổ phiếu VTP đã tăng đáng kể 77% so với mức giá tại ngày 30/8/2024, giúp cổ phiếu thỏa mãn hai tiêu chí về vốn hóa, bao gồm nằm trong top 88% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện; vốn hóa có thể đầu tư của VTP trong rổ chỉ số lớn hơn 1%. Ngoài ra, đối với VPI, so với kỳ trước, cổ phiếu này đã đáp ứng đủ tiêu chí về thanh khoản.

Ngược lại, EVF, NVL có thể bị loại khỏi rổ chỉ số. Cụ thể, đối với EVF, cổ phiếu không thỏa mãn điều kiện về tỷ lệ free-float và vốn hóa free-float. Đối với NVL, cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2024.

SSI Research dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index như sau: SIP, VTP có thể được thêm vào do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Không có cổ phiếu nào bị loại. Trong khi đó, chỉ có SIP được thêm mới, SSI dự báo sai về VTP.